- Обобщенный метод наименьших квадратов
- Total least-squares method
Русско-английский словарь по прикладной математике и механике. Составитель словаря О.Б. Арушанян. 2013.
Обобщенный метод наименьших квадратов
Look at other dictionaries:
Метод наименьших квадратов — Пример кривой, проведённой через точки, имеющие нормально распределённое отклонение от истинного значения. Запрос «МНК» перенаправляетс … Википедия
Обобщенный метод моментов — (ОММ, GMM Generalized Method of Moments) метод, применяемый в математической статистике и эконометрике для оценки неизвестных параметров распределений и эконометрических моделей, являющийся обобщением классического метода моментов. Метод был… … Википедия
Метод инструментальных переменных — (ИП, IV Instrumental Variables) метод оценки параметров регрессионных моделей, основанный на использовании дополнительных, не участвующих в модели, так называемых инструментальных переменных. Метод применяется в случае, когда факторы… … Википедия
Метод моментов — Метод моментов метод оценки неизвестных параметров распределений в математической статистике и эконометрике, основанный на предполагаемых свойствах моментов(Пирсон, 1894 г.). Идея метода заключается в замене истинных соотношений… … Википедия
Метод максимального правдоподобия — или метод наибольшего правдоподобия (ММП, ML, MLE Maximum Likelihood Estimation) в математической статистике это метод оценивания неизвестного параметра путём максимизации функции правдоподобия[1]. Основан на предположении о том, что… … Википедия
Линейная регрессия — (англ. Linear regression) используемая в статистике регрессионная модель зависимости одной (объясняемой, зависимой) переменной y от другой или нескольких других переменных (факторов, регрессоров, независимых переменных) x с линейной функцией … Википедия
Внешне не связанные уравнения — (SUR сокр. от англ. Seemingly UnRelated (Regressions)) система эконометрических уравнений, каждое из которых является самостоятельным уравнением со своей зависимой и объясняющими экзогенными переменными. Модель предложена… … Википедия
Стандартные ошибки в форме Ньюи-Уеста — или состоятельные при гетероскедастичности и автокорреляции стандартные ошибки (HAC s.e. Heteroskedasticity and Autocorrelation consistent standard errors) применяемая в эконометрике оценка ковариационной матрицы МНК оценок (в… … Википедия
Стандартные ошибки в форме Уайта — или состоятельные при гетероскедастичности стандартные ошибки (HC s.e. Heteroskedasticity consistent standard errors) применяемая в эконометрике оценка ковариационной матрицы МНК оценок (в частности и стандартных ошибок) параметров… … Википедия
Корреляция — (Correlation) Корреляция это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин Понятие корреляции, виды корреляции, коэффициент корреляции, корреляционный анализ, корреляция цен, корреляция валютных пар на Форекс Содержание… … Энциклопедия инвестора
Фойснер, Фридрих Вильгельм — Фридрих Вильгельм Фойснер Дата рождения: 25 февраля 1843(1843 02 … Википедия
